区块链app怎么推广:趋势跟踪策略日记/20180918

  趋势跟踪策略是过去20年金融市场中最成功的策略之一。因其易操作,风险可控,收益高获得了许多基金经理和个人投资者的青睐。一般来说,流动性稍差,真实价值发现难度高,波动性高的金融标的都容易在趋势交易中获胜。

  那么,在币圈中,日间的趋势交易是否有效呢?我们设计了一套规则,可以通过长期的关注来验证币圈投资是否具有趋势性。

  我们选取了BBIndex指数中B20的20个成分币作为数据基础,并通过趋势计算得出趋势指标,根据趋势指标排名,前6名平均分配0.5的权重,前7-12名平均分配0.3权重,后8名平均分配0.2的权重。以此得到根据趋势指标排序的权重,记为趋势权重WT。

  再用B20权重*0.9 + 趋势权重*0.1得到根据我们的趋势信号计算的投资权重Wx 。

  通过和代表大盘的B20指数作对比,可以验证我们这个趋势策略的效果,由于这是个长期的工作,所以我们坚持每天发布数据,形成图表。

  PK标的:BBIndex-B20

  (B20 (BlockChain Top 20 Index ) 是根据数字资产30日平均市值进行排序,选择前20名的数字资产纳入成分计算得出的指数,相当于数字市场里的大市值投资。 B20中的数字资产都经历较长的开发周期,在各主流交易所都能够交易。

  Wx上期收益:-2.30%

  B20上期收益:-3.10%

  观察日期:2018.09.18

  市场观点:昨日BTC测试6500美元关口失败,之后震荡下行,受此影响,加密货币市场整体下跌。

  行情回顾

  昨日北京时间18:00之后,BTC测试6500美元关口失败,之后震荡下行,在今日零点之后稍作反弹,后又震荡回落,如今在6300美金附近徘徊。ETH再传大额资金转出消息,投资者信心不足,5月至今已下跌超70%。B20的其他成分币受BTC下跌影响,除USDT外全面下跌,无一幸免。如今币圈流传BTC横久必跌的观点,多数投资者都持较保守态度观望。

  根据我们的计算公式,得到今日的权重如下图:

  

  模拟净值曲线

  通过过去一段时间的观察,我们将所得到的数据做一个曲线图,展现了我们趋势跟踪策略的表现:

  

  2018-09-18 B20 及 投资权重Wx 曲线

  趋势权重WT & 投资权重Wx

  

  2018-09-18 14:00 趋势权重WT

  趋势权重WT 是我们通过计算所得出的趋势指标加上我们设定的权重加权后的结果,代表我们策略持有的各个币种的权重。具体计算过程可以在后台回复“代码”获得。

  

  2018-09-18 14:00 投资权重Wx

  投资权重Wx ,是我们将趋势权重WT 和B20指数加权得出的投资权重。具体计算过程可以在公众号后台回复“代码”获得。

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