区块链为什么要用go语言:趋势跟踪策略日记2018/10/10

  趋势跟踪策略是过去20年金融市场中最成功的策略之一。因其操作简单,风险可控,收益高获得了许多基金经理和个人投资者的青睐。一般来说,流动性稍差,真实价值发现难度高,波动性高的金融标的都容易在趋势交易中获胜。

  趋势策略计算

  我们选取了BBIndex指数中B20的20个成分币作为数据基础,B20指数作为大盘指数,用来PK趋势策略。

  B20 (BlockChain Top 20 Index ) 是根据数字资产30日平均市值进行排序,选择前20名的数字资产纳入成分计算得出的指数,相当于数字市场里的大市值投资。 B20市值总计占整个加密货币市场总值的90%以上。

  通过接口获取这20个币种的bar,并通过趋势计算得出趋势指标。

  再根据趋势指标排名,分配对应的权重得出趋势权重WT 。

  用B20权重*0.9 + 趋势权重*0.1得到根据我们的趋势信号计算的投资权重Wx 。

  通过和代表大盘的B20指数作对比,可以验证我们这个趋势策略的效果,由于这是个长期的工作,所以我们坚持每天发布数据(节假日除外),形成图表进行统计和分析。

  在推出趋势策略的这段日子里,我们收到了一些热心读者的反馈。有小伙伴认为用过去一天的观察期来判断趋势,过于武断,不能过滤掉短期的波动以及某些庄家短线的恶意拉盘。基于此建议,我们考虑将过去1天的趋势观察期升到5天,这样该指标能提供更为稳健趋势信号,更大程度地过滤掉数字货币短线的随机波动。

  接下来让我们看看策略的表现。

  PK标的:BBIndex-B20

  Wx上期收益:-0.78%

  B20上期收益:-0.60%

  观察日期:2018.10.10

  市场观点:今日市场小幅波动,B20币种全部小幅下行震荡,市场交易量萎缩,我们根据趋势策略,超配ETH,MIOTA,NEO,EOS,ADA,VET,TRX。

  风险提示:趋势跟踪策略基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

  行情回顾

  在B20成分币普遍小幅震荡下行的同时,仔细观察会发现,市面上又有许多小币种开始新一轮的韭菜局:底部放量,拉升一段时间后暴跌。这种类型的交易大部分都是庄家出货的套路,大家要谨慎对待。我们还是将注意力更多的放在舆论消息上:

  央行直属事业单位中国人民银行数字货币研究所发布法定数字货币相关岗位的招聘公告。

  日本交易所Zaif发布MONA币赔偿方案,并从今日起停止MONA交易。

  有用户爆料称,BITMEX交易所交易者使用数百个账户来下价值7000万美金的假订单。他称任何有机器人的交易者都可以操纵BITMEX交易所的价格。

  韩国区块链创业协会发布IEO指导方针,ICO资产将先委托交易所。

  根据我们的计算公式,得到今日的权重如下图:

  

  模拟净值曲线

  通过过去一段时间的观察,我们将所得到的数据做一个曲线图,展现了我们趋势跟踪策略的表现:

  

  2018-10-10 B20及投资权重Wx曲线

  趋势权重WT&投资权重Wx

  

  2018-10-10 15:00 趋势权重WT

  趋势权重WT 是我们通过计算所得出的趋势指标加上我们设定的权重加权后的结果。

  

  2018-10-10 15:00 投资权重Wx

  投资权重Wx ,是我们将趋势权重WT 和B20指数加权得出的投资权重。

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